Due scenari per i bond

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Dati al 18-01-2018
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
ISIN Titolo Rating Data
emissione
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scadenza
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XS1308021846 Ivs 15-11-22 4.5% call 03-11-2015 15-11-2022 438 105,550 3,23 2,48 4,43 4,73 0,64 1,55 4,98
IT0004917842 Mediobanca ap-23 5.75% subord 18-04-2013 18-04-2023 378 116,880 2,29 1,40 4,56 7,99 1,38 0,46 4,05
IT0005188351 Mediobanca gn-26 3.75% call subord 16-06-2016 16-06-2026 307 106,980 2,80 1,08 7,26 7,40 1,37 -0,30 5,98
IT0001200390 Comit 17-02-28 zc 17-02-1998 17-02-2028 287 80,240 2,21 0,17 10,08 5,79 -0,82 -2,24 6,84
IT0005177032 Unicredit 10-06-26 zc 10-06-2016 10-06-2026 271 85,230 * 1,92 0,20 8,39 4,91 -0,26 -1,67 5,72
IT0005257784 Mittel 07-08-23 3.75% call 21-07-2017 07-08-2023 258 102,510 3,28 2,30 4,99 0,70 1,23 5,24
IT0004645542 Mediobanca 15-11-20 5% subord 15-11-2010 15-11-2020 247 111,830 0,75 0,65 2,69 5,86 0,76 -0,11 1,59
FR0010014845 Giepsatresor st-33 6% 19-09-2003 19-09-2033 230 130,030 * 3,48 0,92 11,10 14,33 1,99 -1,48 8,63
XS0161100515 Telecomfin ge-33 7.75% 24-01-2003 24-01-2033 221 156,800 * 2,99 0,46 10,07 26,69 3,92 -1,51 7,62
IT0000966017 Comit 08-01-27 zc 08-01-1997 08-01-2027 216 83,050 2,09 0,27 8,98 6,68 -1,96 -1,79 6,18
XS0461374182 Deutschebank 22-04-26 zc 22-04-2016 22-04-2026 213 86,340 * 1,79 0,09 8,26 9,44 -0,32 -1,72 5,54
IT0004608797 Mediobanca 14-05-20 4.5% 14-05-2010 14-05-2020 187 110,410 * 0,04 2,20 2,48 0,47 -0,60 0,62
IT0005009524 Tip 14-04-20 4.75% call 07-04-2014 14-04-2020 187 107,100 1,49 1,55 2,11 3,37 -0,67 0,88 2,02
XS0213101073 Pemex 24-02-25 5.5% 24-02-2005 24-02-2025 173 119,140 * 2,52 1,07 5,92 14,25 4,13 -0,01 4,95
IT0001086658 S.Paoloimi 30-01-22 zc 30-01-1997 30-01-2022 169 97,890 0,53 0,05 4,04 4,49 -0,16 -0,97 2,06
IT0005118796 Mediobanca gn-25 2.75% call 12-06-2015 12-06-2025 168 105,020 2,01 0,50 6,71 3,77 0,86 -0,82 4,90
IT0004605074 Unicredit 31-05-20 su subord 31-05-2010 31-05-2020 159 106,710 * 0,50 0,79 1,33 5,50 0,91 0,12 0,67
IT0005075533 Alerion 11-02-22 6% call 03-02-2015 11-02-2022 159 105,990 4,35 3,86 3,55 5,05 1,75 2,88 5,48
IT0001205589 Mc.Lombardo fb-28 zc 18-02-1998 18-02-2028 154 80,190 2,21 0,17 10,09 6,42 -0,63 -2,18 6,91
IT0004966823 B.Popolare 18-11-20 5.5% subord 18-11-2013 18-11-2020 138 105,280 2,49 2,66 1,78 5,35 0,19 1,93 2,77
IT0005082224 Mps 16-02-20 su 16-02-2015 16-02-2020 127 102,160 * 1,66 1,76 2,02 21,85 0,96 1,14 2,17
IT0005108490 Autostrade gn-23 1.625% 12-06-2015 12-06-2023 121 105,160 * 0,65 -0,28 5,17 2,71 -0,14 -1,42 2,75
IT0005176166 Mps 06-05-20 su call 06-05-2016 06-05-2020 121 100,880 * 2,63 2,67 2,23 14,17 0,66 1,99 3,23
IT0001203253 Mc.Centrale fb-28 zc 10-02-1998 10-02-2028 120 80,490 2,18 0,14 10,07 7,65 1,67 -2,23 6,83
FR0013153707 Peugeot 14-04-23 2.375% call 15-04-2016 14-04-2023 111 106,040 * 1,18 0,29 4,91 3,79 0,54 -0,79 3,14
IT0005074577 Intek 20-02-20 5% call 26-01-2015 20-02-2020 86 103,100 3,43 3,53 1,95 4,39 0,83 2,82 3,80
IT0001302733 Mps 01-02-29 sd/oc 01-02-1999 01-02-2029 74 145,710 3,80 1,66 11,04 37,39 38,00 -1,06 8,99
IT0004907850 Unicredit 30-06-20 tf/su subord 29-04-2013 30-06-2020 74 107,080 * 0,63 0,90 1,42 5,49 0,66 0,21 0,82
XS1394283078 B.Imi 25-05-26 zc 25-05-2016 25-05-2026 71 87,270 * 1,64 -0,07 8,35 2,71 0,47 -1,92 5,43
DE000DB7XJJ2 Deutschebank fb-25 2.75% subord 17-02-2015 17-02-2025 68 103,480 * 2,21 0,77 6,39 12,79 2,15 -0,48 4,93
DE000A2DAR40 Kfw 15-06-37 1.125% 24-01-2017 15-06-2037 65 97,680 * 1,26 -1,53 17,41 -6,59 9,85
IT0001308508 Mps 15-02-29 sd/oc 15-02-1999 15-02-2029 58 141,520 3,85 1,71 11,08 31,17 31,72 -1,08 9,00
DE000CZ302M3 Commerzbank 16-09-20 4% 16-09-2010 16-09-2020 52 110,530 * 0,04 -0,01 2,55 1,76 -1,72 -0,75 0,81
IT0004982200 Unicredit 31-03-21 tf/su subord 31-01-2014 31-03-2021 50 105,720 * 1,06 1,26 1,65 5,02 0,63 0,42 1,28
IT0005104440 Bper 01-04-20 su 01-04-2015 01-04-2020 45 100,150 * 1,20 1,27 2,17 0,62 1,79
XS0584356942 Bankamerica ge-26 5.25% call 31-01-2011 31-01-2026 43 115,600 3,03 1,37 6,58 4,13 1,77 0,14 5,76
IT0005022055 Unicredit 31-07-20 sd 31-07-2014 31-07-2020 32 103,960 0,52 0,50 2,47 2,15 0,19 -0,22 1,26
IT0005119794 Bper 19-06-20 1.3% 19-06-2015 19-06-2020 29 100,320 * 1,17 1,18 2,38 0,48 1,86
XS1167667283 Volkswagenf ge-30 1.625% 16-01-2015 16-01-2030 29 97,900 * 1,82 -0,41 10,99 3,67 2,10 -3,02 6,97
IT0004828171 Deutschebank st-22 zc 06-09-2012 06-09-2022 28 94,510 * 1,23 0,54 4,63 5,88 -0,28 -0,57 3,05
IT0004917867 Unicredit 15-07-20 tf/su subord 15-05-2013 15-07-2020 26 106,910 * 0,86 1,12 1,46 5,87 0,46 0,39 1,02
IT0004941412 Unicredit 13-10-20 tf/su subord 13-08-2013 13-10-2020 26 107,050 * 0,60 0,79 1,71 6,35 0,74 0,15 0,95
NL0009483825 Rbs 22-06-20 5% 22-06-2010 22-06-2020 26 111,360 0,30 0,31 2,31 2,66 -0,14 -0,37 0,95
IT0001308607 Crediop 26-02-24 sd/oc 26-02-1999 26-02-2024 20 171,620 2,54 1,39 6,11 12,35 0,83 0,03 5,13
IT0004852312 Deutschebank 13-11-22 zc 13-11-2012 13-11-2022 19 94,030 * 1,28 0,53 4,82 5,65 -0,74 -0,58 3,24
IT0001304010 Interbanca fb-21 sd/oc 16-02-1999 16-02-2021 18 139,910 2,29 2,12 3,08 6,57 -0,12 1,26 3,34
IT0004883689 Unicredit 28-02-20 tf/su subord 31-12-2012 28-02-2020 18 105,450 * -0,19 0,16 1,09 4,83 1,04 -0,33 0,06
FR0013245586 Peugeot 23-03-24 2% call 23-03-2017 23-03-2024 17 102,040 * 1,65 0,48 5,79 -0,26 -0,75 4,05
IT0004647571 Cr.Ferrara 02-11-20 4.5% 02-11-2010 02-11-2020 17 109,010 * 1,20 1,11 2,64 0,37 2,03
IT0005039554 Cr.Bra 21-07-20 su 21-07-2014 21-07-2020 17 102,950 * 1,10 1,09 2,43 0,39 1,82
XS0177089298 Enelfin 29-09-23 5.25% 29-09-2003 29-09-2023 17 126,180 * 0,56 -0,46 5,09 3,40 -0,29 -1,45 2,65
DE000A14J587 Thyssen 25-02-25 2.5% 25-02-2015 25-02-2025 16 108,390 * 1,26 -0,19 6,49 9,06 1,10 -1,49 4,02
IT0004696149 Bp.Vicenza mz-21 5% 25-03-2011 25-03-2021 15 114,100 * 0,51 0,31 2,93 20,43 -0,56 -0,46 1,49
XS0162990229 Edf 21-02-33 5.625% 21-02-2003 21-02-2033 15 145,820 * 2,06 -0,47 11,03 6,35 -0,49 -2,87 7,19
IT0004981871 Mediobanca 26-02-22 3.2% 26-02-2014 26-02-2022 14 108,790 1,00 0,49 3,83 4,08 -0,02 -0,43 2,42
IT0004691355 Bp.Vicenza 31-03-21 5% 31-03-2011 31-03-2021 13 114,160 * 0,52 0,31 2,94 21,92 -0,08 -0,48 1,49
IT0004721582 Bp.Vicenza 30-05-21 5% 30-05-2011 30-05-2021 12 114,730 * 0,56 0,30 3,11 22,77 -0,22 -0,51 1,62
IT0005139867 Bper 02-11-20 su 02-11-2015 02-11-2020 12 100,180 * 1,14 1,05 2,76 0,27 2,02
DE000A14J579 Thyssen 25-11-20 1.75% call 25-02-2015 25-11-2020 11 103,760 * 0,42 0,32 2,80 3,13 0,23 -0,47 1,32
DE000A2GSFA2 Kfw 15-09-27 0.5% 12-09-2017 15-09-2027 11 98,100 * 0,70 -1,27 9,44 -1,28 -3,38 5,06
IT0005127078 Bper 01-09-20 su 01-09-2015 01-09-2020 11 100,250 * 1,11 1,07 2,59 0,34 1,92
IT0005142754 B.Sardegna 06-11-20 sd 06-11-2015 06-11-2020 11 99,350 * 1,23 1,14 2,77 0,36 2,12
XS0497186758 Merckfin 24-03-20 4.5% call 24-03-2010 24-03-2020 11 109,910 * -0,05 0,03 2,06 0,07 -0,32 -0,59 0,49
XS1014610254 Volkswagenl ge-24 2.625% 15-01-2014 15-01-2024 10 109,610 * 0,97 -0,15 5,64 1,88 0,46 -1,33 3,30
XS1311459694 Kfw 27-10-20 0.125% 27-10-2015 27-10-2020 10 101,320 * -0,35 -0,43 2,77 -0,78 -0,40 -1,22 0,54
FR0013169778 Rcibanque 17-05-23 1% call 17-05-2016 17-05-2023 9 101,430 * 0,72 -0,19 5,18 2,95 -0,24 -1,32 2,86
IT0001304341 B.Imi 01-02-24 sd/oc 01-02-1999 01-02-2024 8 196,700 1,87 0,74 6,04 6,14 1,76 -0,59 4,44
IT0005083735 B.Desio 13-02-20 su 13-02-2015 13-02-2020 8 101,710 * 0,61 0,72 2,04 1,75 0,14 0,09 1,13
FR0010261396 Veoliaenv dc-20 4.375% 12-12-2005 11-12-2020 7 112,200 * 0,15 0,03 2,78 -0,01 -0,37 -0,74 1,03
IT0005083149 B.Sardegna 25-01-20 sd 25-01-2015 25-01-2020 7 99,940 * 1,08 1,20 1,99 0,58 1,57
IT0005245003 Bp.Spoleto 31-03-20 su 31-03-2017 31-03-2020 7 100,320 * 0,76 0,83 2,18 0,36 0,18 1,36
XS0223447227 Edpfinance gn-20 4.125% 29-06-2005 29-06-2020 7 110,010 * 0,02 0,03 2,33 3,10 -0,17 -0,64 0,70
XS0520028183 Deutschebank st-20 su 20-09-2010 20-09-2020 7 108,900 * 0,61 0,55 2,57 3,52 0,45 -0,17 1,41
XS0993892735 Mediobanca 22-01-22 3.2% 22-01-2014 22-01-2022 7 108,340 1,06 0,59 3,73 3,90 0,44 -0,32 2,43
FR0013299435 Renault 28-11-25 1% call 28-11-2017 28-11-2025 6 98,940 * 1,14 -0,48 7,59 -2,08 4,51
XS0229567440 Ge 19-09-35 4.125% subord 19-09-2005 19-09-2035 6 130,770 * 2,03 -0,65 13,43 -2,14 -1,45 -3,93 8,52
XS0999667263 Telekomfin dc-21 3.125% 03-12-2013 03-12-2021 6 110,800 * 0,31 -0,12 3,71 0,61 -0,32 -1,02 1,69
XS1614198262 Goldman 15-05-24 1.375% call 15-05-2017 15-05-2024 6 102,040 * 1,04 -0,18 6,05 0,24 -1,46 3,59
IT0004894041 B.Sardegna 15-02-23 su 15-02-2013 15-02-2023 5 117,620 * 1,35 0,51 4,61 -0,46 3,17
IT0005000218 B.Imi 30-04-20 tf 30-04-2014 30-04-2020 5 104,630 0,46 0,51 2,22 2,84 0,23 -0,15 1,08
IT0005038630 B.Imi 22-09-21 sd 22-09-2014 22-09-2021 5 103,170 0,72 0,36 3,59 2,70 0,56 -0,55 2,03
IT0005058505 Cr.Bra 20-10-20 su 20-10-2014 20-10-2020 5 102,150 * 1,22 1,14 2,69 0,38 2,07
IT0005086217 Bp.Vicenza 20-02-20 1.6% 20-02-2015 20-02-2020 5 102,690 * 0,31 0,41 2,04 11,30 0,21 -0,22 0,83
IT0005091308 B.Nuova 20-03-20 1.6% 20-03-2015 20-03-2020 5 102,800 * 0,30 0,38 2,12 17,87 -0,32 -0,26 0,86
IT0005123796 B.Sardegna 22-07-20 sd 22-07-2015 22-07-2020 5 99,970 * 1,11 1,10 2,47 0,38 1,85
IT0005160046 Bper 11-01-21 su 11-01-2016 11-01-2021 5 101,090 * 0,74 0,60 2,95 -0,21 1,74
IT0005252454 B.Desio 29-05-20 su 29-05-2017 29-05-2020 5 100,170 * 0,66 0,69 2,34 0,04 -0,01 1,32
IT0005312894 Ubi 28-12-20 0.5% 28-12-2017 28-12-2020 5 99,550 * 0,66 0,53 2,92 -0,30 1,62
XS1629387462 Heidelbergc gn-27 1.5% call 14-06-2017 14-06-2027 5 101,310 * 1,35 -0,56 8,77 0,63 -2,46 5,32
DE000A168Y48 Kfw 04-07-36 1.25% 04-02-2016 04-07-2036 4 100,150 * 1,24 -1,49 16,50 -0,17 -6,18 9,34
XS0453908377 Ge.Eurfund ge-20 5.375% 23-09-2009 23-01-2020 4 110,630 * 0,08 0,20 1,87 -0,19 -0,58 -0,37 0,54
DE000A11QTD2 Kfw 15-01-25 0.625% 15-01-2015 15-01-2025 3 101,850 * 0,36 -1,06 6,87 -0,99 -1,24 -2,54 3,32
DE000A1CR4S5 Kfw 20-01-20 3.625% 19-01-2010 20-01-2020 3 108,230 * -0,46 -0,34 1,91 -0,65 -0,31 -0,90 0,03
IT0004650781 Crediop 22-10-20 zc 22-10-2010 22-10-2020 3 97,520 0,91 0,83 2,76 2,39 1,50 0,06 1,81
IT0005122889 Cr.Bra 16-07-20 1.3% 16-07-2015 16-07-2020 3 100,480 * 1,11 1,10 2,46 0,38 1,84
IT0005171795 Bper 07-03-21 1% 07-03-2016 07-03-2021 3 100,680 * 0,78 0,59 3,08 -0,26 1,82
XS0599993622 Cred.Oficial 08-03-21 6% 08-03-2011 08-03-2021 3 118,910 -0,03 -0,22 2,84 2,45 0,08 -0,97 0,91
XS0909788290 Volkswagenf 26-03-21 2% 26-03-2013 26-03-2021 3 105,650 * 0,22 0,02 3,07 1,16 0,11 -0,83 1,25
XS1216647716 Volkswagens ot-21 0.75% 14-04-2015 14-10-2021 3 101,620 * 0,31 -0,07 3,69 2,12 0,25 -1,01 1,68
XS1549372420 Heidelbergc ge-21 0.5% call 18-01-2017 18-01-2021 3 100,900 * 0,20 0,06 2,99 -0,34 -0,79 1,19
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, StepUp, StepDown e Zerocoupon con vita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a 10mila euro e con una quantità trattata media negli ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario. Descrizione: descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zero coupon, tf: tasso fisso, subord: obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, call: obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) del titolo. Rating: giudizio sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione del titolo (MOT, EuroMOT oppure TLX se presente*): per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenuto fino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: rappresenta il rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa o tre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di listino, ipotizzando il non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o negativo di 50 basis points se nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend+0.5%: performance prevista in caso di aumento dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%.