Due scenari per i bond

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Dati al 12-04-2018
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 14 aprile 2018
ISIN Titolo Rating Data
emissione
Data
scadenza
Quantità
media
trattata
Prezzo
listino
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stato
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Performance Perf. fra 1 anno
Da
1 anno
Da
3 Mesi
Rend
+0,5%
Rend
-0,5%
XS1747134564 Carraro 31-01-25 3.5% call 31-01-2018 31-01-2025 997 102,010 3,19 2,01 6,09 0,65 5,75
IT0005188351 Mediobanca gn-26 3.75% call subord 16-06-2016 16-06-2026 489 107,410 2,72 1,26 7,04 6,52 1,45 -0,29 5,77
DE000DB7XJJ2 Deutschebank fb-25 2.75% subord 17-02-2015 17-02-2025 360 101,290 * 2,54 1,35 6,32 5,16 -1,18 -0,08 5,25
IT0005257784 Mittel 07-08-23 3.75% call 21-07-2017 07-08-2023 307 102,750 3,21 2,44 4,85 1,14 1,26 5,12
IT0005009524 Tip 14-04-20 4.75% call 07-04-2014 14-04-2020 262 105,492 1,93 2,14 1,88 1,99 -0,52 1,39 2,31
IT0004917842 Mediobanca ap-23 5.75% subord 18-04-2013 18-04-2023 252 117,190 2,10 1,42 4,33 6,58 1,60 0,35 3,72
IT0004645542 Mediobanca 15-11-20 5% subord 15-11-2010 15-11-2020 240 110,640 0,83 0,88 2,46 2,60 0,11 0,08 1,56
IT0005177032 Unicredit 10-06-26 zc 10-06-2016 10-06-2026 217 86,680 * 1,77 0,31 8,16 5,22 1,84 -1,76 5,40
IT0001200390 Comit 17-02-28 zc 17-02-1998 17-02-2028 212 81,710 2,07 0,32 9,85 8,30 1,74 -2,23 6,62
IT0005075533 Alerion 11-02-22 6% call 03-02-2015 11-02-2022 211 105,460 4,41 4,10 3,52 4,50 1,04 3,15 5,67
XS0161100515 Telecomfin ge-33 7.75% 24-01-2003 24-01-2033 211 148,640 * 3,48 1,24 10,22 17,64 -2,46 -1,01 8,22
IT0005108490 Autostrade gn-23 1.625% 12-06-2015 12-06-2023 209 104,270 * 0,78 0,06 4,94 1,32 -0,17 -1,19 2,76
IT0001086658 S.Paoloimi 30-01-22 zc 30-01-1997 30-01-2022 208 98,140 0,49 0,19 3,81 4,95 0,73 -0,88 1,92
IT0005176166 Mps 06-05-20 su call 06-05-2016 06-05-2020 202 100,630 * 2,74 2,94 2,00 -0,16 2,20 3,21
XS1308021846 Ivs 15-11-22 4.5% call 03-11-2015 15-11-2022 192 104,930 3,32 2,77 4,19 3,81 0,28 1,68 4,88
IT0004966823 B.Popolare 18-11-20 5.5% subord 18-11-2013 18-11-2020 173 104,700 2,44 2,72 1,55 3,21 0,85 1,76 2,45
IT0004605074 Unicredit 31-05-20 su subord 31-05-2010 31-05-2020 138 105,280 * 0,81 1,17 1,10 2,37 -0,11 0,37 0,77
FR0010014845 Giepsatresor st-33 6% 19-09-2003 19-09-2033 112 128,050 * 3,59 1,31 10,83 10,76 0,13 -1,20 8,67
IT0001203253 Mc.Centrale fb-28 zc 10-02-1998 10-02-2028 107 80,660 2,21 0,46 9,84 8,69 -0,48 -2,10 6,74
IT0004608797 Mediobanca 14-05-20 4.5% 14-05-2010 14-05-2020 102 109,190 0,09 0,28 1,97 1,25 -0,04 -0,42 0,58
IT0000966017 Comit 08-01-27 zc 08-01-1997 08-01-2027 73 84,840 1,90 0,33 8,75 9,78 1,62 -1,90 5,84
IT0001205589 Mc.Lombardo fb-28 zc 18-02-1998 18-02-2028 69 81,500 2,10 0,35 9,86 8,41 1,15 -2,24 6,61
XS0213101073 Pemex 24-02-25 5.5% 24-02-2005 24-02-2025 68 116,980 * 2,75 1,55 5,96 8,12 -0,91 0,31 5,26
XS1394283078 B.Imi 25-05-26 zc 25-05-2016 25-05-2026 63 86,930 * 1,74 0,29 8,12 4,25 -0,40 -1,74 5,38
IT0004982200 Unicredit 31-03-21 tf/su subord 31-01-2014 31-03-2021 51 107,200 * 0,91 1,13 1,94 4,24 0,36 0,44 1,39
IT0004907850 Unicredit 30-06-20 tf/su subord 29-04-2013 30-06-2020 44 106,170 * 0,56 0,90 1,19 2,87 0,28 0,18 0,64
IT0001308508 Mps 15-02-29 sd/oc 15-02-1999 15-02-2029 40 137,620 4,20 2,34 10,85 -2,43 -0,61 9,24
IT0001304010 Interbanca fb-21 sd/oc 16-02-1999 16-02-2021 39 142,140 1,91 1,90 2,85 5,54 1,80 1,00 2,84
NL0009483825 Rbs 22-06-20 5% 22-06-2010 22-06-2020 39 110,040 0,39 0,55 2,08 1,19 -0,12 -0,16 0,95
IT0004828171 Deutschebank st-22 zc 06-09-2012 06-09-2022 36 94,910 * 1,19 0,70 4,40 2,51 0,19 -0,47 2,93
XS1167667283 Volkswagenf ge-30 1.625% 16-01-2015 16-01-2030 35 96,580 * 1,95 10,75 1,96 -0,44 -2,77 6,98
IT0004917867 Unicredit 15-07-20 tf/su subord 15-05-2013 15-07-2020 34 106,000 * 0,82 1,16 1,23 2,26 -0,09 0,38 0,86
IT0005119794 Bper 19-06-20 1.3% 19-06-2015 19-06-2020 34 100,460 * 1,09 1,25 2,15 0,52 0,51 1,66
XS0461374182 Deutschebank 22-04-26 zc 22-04-2016 22-04-2026 33 86,150 * 1,87 0,43 8,03 3,48 -0,40 -1,53 5,50
IT0001302733 Mps 01-02-29 sd/oc 01-02-1999 01-02-2029 28 140,050 4,26 2,41 10,81 -2,66 -0,45 9,37
IT0004852312 Deutschebank 13-11-22 zc 13-11-2012 13-11-2022 27 94,070 * 1,34 0,79 4,59 2,94 -0,21 -0,43 3,16
XS0177089298 Enelfin 29-09-23 5.25% 29-09-2003 29-09-2023 26 124,380 * 0,69 -0,12 4,85 2,29 -0,28 -1,25 2,62
IT0005123796 B.Sardegna 22-07-20 sd 22-07-2015 22-07-2020 23 100,060 * 1,05 1,19 2,24 0,62 0,43 1,68
XS0584356942 Bankamerica ge-26 5.25% call 31-01-2011 31-01-2026 23 113,520 3,25 1,86 6,64 2,60 -0,54 0,47 6,11
IT0004981871 Mediobanca 26-02-22 3.2% 26-02-2014 26-02-2022 22 108,780 0,88 0,55 3,71 3,11 0,60 -0,45 2,26
IT0005118796 Mediobanca gn-25 2.75% call 12-06-2015 12-06-2025 21 104,850 2,01 0,75 6,48 3,05 0,69 -0,70 4,80
XS0162990229 Edf 21-02-33 5.625% 21-02-2003 21-02-2033 21 143,180 * 2,19 -0,06 11,19 2,48 0,14 -2,77 7,43
XS1629387462 Heidelbergc gn-27 1.5% call 14-06-2017 14-06-2027 19 99,190 * 1,59 -0,05 8,53 -0,59 -2,07 5,47
IT0001308607 Crediop 26-02-24 sd/oc 26-02-1999 26-02-2024 18 172,210 2,58 1,65 5,88 8,17 0,08 0,18 5,06
IT0004941412 Unicredit 13-10-20 tf/su subord 13-08-2013 13-10-2020 18 105,990 * 0,71 1,01 1,48 3,33 0,13 0,28 0,92
IT0005142754 B.Sardegna 06-11-20 sd 06-11-2015 06-11-2020 17 99,520 * 1,17 1,23 2,54 0,42 0,41 1,95
FR0010474239 Veoliaenv mg-22 5.125% 24-05-2007 24-05-2022 16 119,680 * 0,30 -0,10 3,70 1,00 0,42 -1,06 1,68
IT0005022055 Unicredit 31-07-20 sd 31-07-2014 31-07-2020 15 102,750 0,88 1,01 2,24 0,23 -0,66 0,26 1,51
XS0993892735 Mediobanca 22-01-22 3.2% 22-01-2014 22-01-2022 15 108,320 0,95 0,65 3,61 2,94 0,64 -0,36 2,25
XS0877622034 Bmwfin 24-01-23 2.375% 24-01-2013 24-01-2023 14 108,900 * 0,49 -0,12 4,57 -0,36 -0,29 -1,29 2,29
FR0013201597 Rcibanque 15-09-23 0.5% call 15-09-2016 15-09-2023 13 98,640 * 0,76 -0,04 5,35 3,23 0,42 -1,40 2,95
FR0013245586 Peugeot 23-03-24 2% call 23-03-2017 23-03-2024 13 101,820 * 1,67 0,71 5,67 3,69 0,30 -0,61 4,06
IT0004696149 Bp.Vicenza mz-21 5% 25-03-2011 25-03-2021 12 112,900 * 0,57 0,53 2,82 33,59 -0,03 -0,32 1,50
IT0005122889 Cr.Bra 16-07-20 1.3% 16-07-2015 16-07-2020 12 100,570 * 1,05 1,19 2,23 0,43 0,43 1,66
XS1216647716 Volkswagens ot-21 0.75% 14-04-2015 14-10-2021 12 101,160 * 0,42 0,21 3,46 0,24 -0,17 -0,81 1,65
FR0013153707 Peugeot 14-04-23 2.375% call 15-04-2016 14-04-2023 11 105,840 * 1,17 0,49 4,68 4,30 0,52 -0,69 3,00
IT0005151862 Cr.Saluzzo dc-20 1.75% 03-12-2015 03-12-2020 11 101,490 * 1,18 1,22 2,58 0,41 0,38 1,96
IT0005185860 B.Sardegna 10-05-21 sd 10-05-2016 10-05-2021 11 98,990 * 1,24 1,16 3,02 0,36 0,24 2,26
FR0013250693 Rcibanque ap-25 1.625% call 12-04-2017 11-04-2025 10 102,630 * 1,23 6,68 -0,31 -1,56 4,12
XS1050917373 Volkswagenl ap-22 2.125% 04-04-2014 04-04-2022 10 105,990 * 0,60 0,24 3,86 0,61 -0,21 -0,83 2,03
DE000A169NC2 Daimler 11-05-28 1.375% 11-05-2016 11-05-2028 8 98,890 * 1,49 -0,29 9,36 -1,87 -1,57 -2,58 5,80
DE000UB43CW1 Ubs 26-07-21 4.3% 26-01-2011 26-07-2021 8 110,040 1,17 1,03 3,06 2,66 3,18 0,10 2,18
IT0005000218 B.Imi 30-04-20 tf 30-04-2014 30-04-2020 8 104,430 0,37 0,57 1,99 1,78 0,06 -0,14 0,86
IT0005004046 B.Desio 31-03-21 2.7% 31-03-2014 31-03-2021 8 105,730 * 0,74 0,69 2,87 3,11 0,25 -0,18 1,69
XS0767278301 Telekomfin ap-22 4% 02-04-2012 04-04-2022 8 114,190 * 0,39 0,03 3,77 0,78 0,27 -0,96 1,81
IT0005106866 B.Sardegna 24-04-20 sd 24-04-2015 24-04-2020 7 99,450 * 1,13 1,33 2,00 0,44 0,62 1,63
XS1382791975 Deutschetelf ap-28 1.5% 23-03-2016 03-04-2028 7 100,370 * 1,46 -0,31 9,34 0,59 -0,49 -2,62 5,72
XS1529515584 Heidelbergc fb-25 1.5% call 07-12-2016 07-02-2025 7 101,980 * 1,19 0,01 6,53 1,42 -0,14 -1,49 4,04
DE000A2AAPF1 Thyssen 08-03-21 2.75% call 08-03-2016 08-03-2021 6 105,210 * 0,92 0,89 2,83 2,75 -0,59 0,02 1,84
IT0005312894 Ubi 28-12-20 0.5% 28-12-2017 28-12-2020 6 99,570 * 0,66 0,68 2,69 0,04 -0,18 1,52
XS0223447227 Edpfinance gn-20 4.125% 29-06-2005 29-06-2020 6 108,870 * 0,11 0,27 2,10 1,25 -0,15 -0,46 0,67
XS1614198262 Goldman 15-05-24 1.375% call 15-05-2017 15-05-2024 6 101,500 * 1,12 0,12 5,82 -0,39 -1,28 3,55
IT0005160046 Bper 11-01-21 su 11-01-2016 11-01-2021 5 99,810 * 1,20 1,21 2,72 0,40 0,34 2,06
XS0525787874 Deutschetelf lg-22 4.25% 13-07-2010 13-07-2022 5 116,470 * 0,34 -0,10 3,90 -0,28 -1,12 1,80
XS0874840845 Ge.Eurfund mz-23 2.625% 15-01-2013 15-03-2023 5 109,130 * 0,73 0,08 4,69 -1,61 -0,62 -1,09 2,59
XS1166507548 Goldman 29-05-24 1.75% 29-05-2015 29-05-2024 5 100,910 1,59 0,58 5,78 0,52 -0,02 -0,78 4,02
DE000A14J587 Thyssen 25-02-25 2.5% 25-02-2015 25-02-2025 4 104,950 * 1,73 0,53 6,40 4,01 -2,34 -0,93 4,46
IT0004721582 Bp.Vicenza 30-05-21 5% 30-05-2011 30-05-2021 4 113,490 * 0,63 0,53 2,88 33,27 -0,05 -0,34 1,57
IT0004894041 B.Sardegna 15-02-23 su 15-02-2013 15-02-2023 4 116,750 * 1,43 0,80 4,51 0,09 -0,29 3,22
IT0005127078 Bper 01-09-20 su 01-09-2015 01-09-2020 4 100,260 * 1,11 1,22 2,36 -0,33 0,44 1,80
IT0005139867 Bper 02-11-20 su 02-11-2015 02-11-2020 4 101,220 * 0,73 0,79 2,53 1,52 -0,02 1,50
DE000A1ZZ028 Bmwuscap 20-04-27 1% 20-04-2015 20-04-2027 3 98,960 * 1,12 -0,50 8,59 -0,17 -0,30 -2,59 5,01
IT0001304341 B.Imi 01-02-24 sd/oc 01-02-1999 01-02-2024 3 201,310 1,54 0,63 5,81 8,00 2,46 -0,82 3,99
IT0005057424 Intesaspaolo nv-20 0.9% 07-11-2014 07-11-2020 3 101,380 * 0,36 0,42 2,55 1,59 -0,01 -0,41 1,14
IT0005177073 B.Desio 29-04-20 su 29-04-2016 29-04-2020 3 101,260 * 0,50 0,70 2,02 2,04 0,46 -0,01 1,02
XS0162869076 Telefonica fb-33 5.875% 14-02-2003 14-02-2033 3 147,720 * 2,10 -0,14 11,11 6,86 -0,60 -2,83 7,29
XS0520028183 Deutschebank st-20 su 20-09-2010 20-09-2020 3 107,700 * 0,82 0,91 2,34 2,07 0,02 0,14 1,50
IT0004691355 Bp.Vicenza 31-03-21 5% 31-03-2011 31-03-2021 2 112,970 * 0,57 0,52 2,84 33,84 0,01 -0,33 1,51
IT0005012312 B.Desio 15-04-21 2.6% 15-04-2014 15-04-2021 2 105,300 * 0,81 0,75 2,88 2,93 0,27 -0,13 1,76
IT0005127409 Cr.Saluzzo st-20 2.25% 15-09-2015 15-09-2020 2 102,930 * 1,02 1,12 2,37 0,71 0,34 1,71
IT0005177255 Cr.Fossano 15-04-20 1.2% 15-04-2016 15-04-2020 2 100,150 * 1,13 1,34 1,98 -0,27 0,63 1,61
IT0005279101 B.Desio 31-08-20 su 31-08-2017 31-08-2020 2 100,410 * 0,65 0,76 2,37 0,35 -0,02 1,34
IT0005324584 B.Desio 15-03-21 su 15-03-2018 15-03-2021 2 99,930 * 0,80 0,77 2,90 -0,15 1,74
XS0875797515 Deutschetelf ge-28 3.25% 17-01-2013 17-01-2028 2 116,720 * 1,40 -0,34 8,58 0,14 -0,23 -2,27 5,32
XS0999667263 Telekomfin dc-21 3.125% 03-12-2013 03-12-2021 2 110,280 * 0,28 0,03 3,48 0,70 0,93 -0,94 1,54
DE000A14J579 Thyssen 25-11-20 1.75% call 25-02-2015 25-11-2020 1 102,870 * 0,64 0,69 2,57 2,24 -0,77 -0,14 1,43
FR0013169778 Rcibanque 17-05-23 1% call 17-05-2016 17-05-2023 1 101,140 * 0,77 0,07 4,95 2,82 0,11 -1,18 2,77
FR0013299435 Renault 28-11-25 1% call 28-11-2017 28-11-2025 1 98,110 * 1,26 -0,09 7,36 -0,29 -1,86 4,50
XS0909788290 Volkswagenf 26-03-21 2% 26-03-2013 26-03-2021 1 105,180 * 0,24 0,20 2,90 0,36 0,03 -0,71 1,18
XS1692347526 Volkswagenl ap-24 1.125% 04-10-2017 04-04-2024 1 99,990 * 1,13 0,16 5,82 -0,37 -1,26 3,55
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, StepUp, StepDown e Zerocoupon con vita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a 10mila euro e con una quantità trattata media negli ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario. Descrizione: descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zero coupon, tf: tasso fisso, subord: obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, call: obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) del titolo. Rating: giudizio sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione del titolo (MOT, EuroMOT oppure TLX se presente*): per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenuto fino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: rappresenta il rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa o tre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di listino, ipotizzando il non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o negativo di 50 basis points se nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend+0.5%: performance prevista in caso di aumento dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%.