Due scenari per i bond

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Dati al 12-07-2018
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 14 luglio 2018
ISIN Titolo Rating Data
emissione
Data
scadenza
Quantità
media
trattata
Prezzo
listino
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stato
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tion
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Performance Perf. fra 1 anno
Da
1 anno
Da
3 Mesi
Rend
+0,5%
Rend
-0,5%
IT0005333627 Alerion 29-12-24 3.75% call 19-06-2018 29-12-2024 1155 99,670 3,81 1,56 5,85 1,41 6,26
IT0005188351 Mediobanca gn-26 3.75% call subord 16-06-2016 16-06-2026 616 102,400 3,40 0,94 7,00 0,55 -3,69 0,44 6,44
XS1800025022 Mairetec 30-04-24 2.625% call 18-04-2018 30-04-2024 551 98,980 2,83 0,71 5,39 0,67 5,07
XS1747134564 Carraro 31-01-25 3.5% call 31-01-2018 31-01-2025 357 100,580 3,42 1,15 5,83 -0,54 0,99 5,85
IT0004917842 Mediobanca ap-23 5.75% subord 18-04-2013 18-04-2023 324 112,110 2,98 1,15 4,29 1,76 -2,97 1,33 4,63
IT0005257784 Mittel 07-08-23 3.75% call 21-07-2017 07-08-2023 302 100,620 3,65 1,73 4,59 -1,15 1,77 5,39
DE000DB7XJJ2 Deutschebank fb-25 2.75% subord 17-02-2015 17-02-2025 292 98,370 * 3,02 0,75 6,06 2,30 -2,20 0,52 5,59
IT0001200390 Comit 17-02-28 zc 17-02-1998 17-02-2028 282 77,980 2,62 -0,10 9,61 3,28 -4,56 -1,54 7,07
XS0161100515 Telecomfin ge-33 7.75% 24-01-2003 24-01-2033 260 137,970 * 4,20 1,18 9,79 5,36 -5,81 -0,17 8,65
IT0005108490 Autostrade gn-23 1.625% 12-06-2015 12-06-2023 210 103,180 0,96 -0,92 4,76 0,45 -0,63 -0,90 2,86
XS1308021846 Ivs 15-11-22 4.5% call 03-11-2015 15-11-2022 193 102,930 3,74 2,03 3,94 1,45 -0,82 2,21 5,17
XS0213101073 Pemex 24-02-25 5.5% 24-02-2005 24-02-2025 179 112,030 * 3,43 1,15 5,69 3,50 -3,04 1,08 5,78
IT0001205589 Mc.Lombardo fb-28 zc 18-02-1998 18-02-2028 177 76,710 2,80 0,08 9,61 1,71 -5,88 -1,41 7,20
IT0004645542 Mediobanca 15-11-20 5% subord 15-11-2010 15-11-2020 172 108,040 1,48 0,48 2,21 1,23 -1,20 0,82 2,06
IT0004966823 B.Popolare 18-11-20 5.5% subord 18-11-2013 18-11-2020 114 103,050 3,12 2,59 1,30 1,89 -0,26 2,14 2,67
IT0001086658 S.Paoloimi 30-01-22 zc 30-01-1997 30-01-2022 93 95,870 1,19 -0,26 3,56 0,36 -2,31 -0,06 2,49
IT0000966017 Comit 08-01-27 zc 08-01-1997 08-01-2027 85 82,090 2,35 -0,20 8,50 4,10 -3,24 -1,30 6,19
IT0005118796 Mediobanca gn-25 2.75% call 12-06-2015 12-06-2025 79 101,670 2,48 0,16 6,39 0,11 -2,33 -0,15 5,24
FR0010014845 Giepsatresor st-33 6% 19-09-2003 19-09-2033 77 125,180 * 3,78 0,72 10,53 6,79 -1,05 -0,93 8,65
XS1394283078 B.Imi 25-05-26 zc 25-05-2016 25-05-2026 65 84,400 * 2,18 -0,27 7,87 -0,18 -2,91 -1,19 5,68
XS0177089298 Enelfin 29-09-23 5.25% 29-09-2003 29-09-2023 60 122,080 * 0,90 -1,06 4,60 -0,14 -0,78 -0,94 2,69
IT0001203253 Mc.Centrale fb-28 zc 10-02-1998 10-02-2028 45 77,820 2,65 -0,07 9,59 5,23 -3,52 -1,52 7,06
FR0013153707 Peugeot 14-04-23 2.375% call 15-04-2016 14-04-2023 38 105,570 * 1,16 -0,67 4,54 2,94 0,30 -0,58 2,96
IT0004828171 Deutschebank st-22 zc 06-09-2012 06-09-2022 38 93,520 * 1,63 -0,02 4,15 0,86 -1,46 0,07 3,21
IT0004917867 Unicredit 15-07-20 tf/su subord 15-05-2013 15-07-2020 33 103,890 * 1,86 1,51 0,97 0,77 -0,78 1,06 1,37
IT0005336489 Ubi 29-06-21 1% 29-06-2018 29-06-2021 31 98,900 * 1,38 0,15 2,93 0,44 2,36
IT0005177032 Unicredit 10-06-26 zc 10-06-2016 10-06-2026 28 84,730 * 2,12 -0,34 7,92 2,63 -2,25 -1,29 5,62
XS0461374182 Deutschebank 22-04-26 zc 22-04-2016 22-04-2026 25 83,370 * 2,37 -0,07 7,78 -0,58 -3,23 -0,98 5,80
FR0010474239 Veoliaenv mg-22 5.125% 24-05-2007 24-05-2022 19 118,620 * 0,27 -1,29 3,61 1,33 0,18 -1,01 1,60
IT0001304010 Interbanca fb-21 sd/oc 16-02-1999 16-02-2021 17 138,930 2,99 1,90 2,60 1,52 -2,26 2,22 3,82
DE000A14J587 Thyssen 25-02-25 2.5% 25-02-2015 25-02-2025 15 104,410 * 1,79 -0,49 6,15 1,75 0,08 -0,78 4,37
IT0005142754 B.Sardegna 06-11-20 sd 06-11-2015 06-11-2020 15 99,060 * 1,38 0,39 2,29 -0,19 0,74 2,04
XS1180130939 Rabobank 03-02-27 1.375% 03-02-2015 03-02-2027 14 104,130 * 0,87 -1,69 8,11 3,74 0,42 -2,60 4,51
XS0162869076 Telefonica fb-33 5.875% 14-02-2003 14-02-2033 13 140,930 * 2,49 -0,54 10,77 0,86 -3,58 -2,27 7,53
XS0909788290 Volkswagenf 26-03-21 2% 26-03-2013 26-03-2021 13 104,560 * 0,30 -0,83 2,65 0,41 -0,12 -0,51 1,13
IT0005039554 Cr.Bra 21-07-20 su 21-07-2014 21-07-2020 10 102,100 * 1,29 0,42 1,97 -0,13 0,80 1,78
IT0005285066 Cr.Fossano 20-10-20 0.7% 20-10-2017 20-10-2020 10 97,000 * 2,07 1,10 2,26 1,44 2,70
XS1050917373 Volkswagenl ap-22 2.125% 04-04-2014 04-04-2022 10 105,180 * 0,71 -0,80 3,61 0,48 -0,26 -0,58 2,03
IT0004982200 Unicredit 31-03-21 tf/su subord 31-01-2014 31-03-2021 9 104,110 * 2,19 1,47 1,68 0,76 -1,88 1,60 2,37
IT0005139867 Bper 02-11-20 su 02-11-2015 02-11-2020 9 100,810 * 0,87 -0,11 2,28 -0,13 0,24 1,52
IT0001308607 Crediop 26-02-24 sd/oc 26-02-1999 26-02-2024 8 169,730 2,96 0,88 5,63 4,95 -1,44 0,69 5,31
IT0005122889 Cr.Bra 16-07-20 1.3% 16-07-2015 16-07-2020 8 100,080 * 1,26 0,39 1,98 -0,16 0,77 1,75
IT0004647571 Cr.Ferrara 02-11-20 4.5% 02-11-2010 02-11-2020 7 107,210 * 1,31 0,33 2,21 -0,17 0,69 1,91
IT0004941412 Unicredit 13-10-20 tf/su subord 13-08-2013 13-10-2020 7 103,560 * 1,89 1,41 1,22 0,59 -1,23 1,16 1,64
IT0005022055 Unicredit 31-07-20 sd 31-07-2014 31-07-2020 7 102,400 0,91 0,03 1,99 -0,75 0,17 0,40 1,40
XS0222383027 Glaxosmith gn-25 4% 16-06-2005 16-06-2025 7 121,360 * 0,81 -1,51 6,26 2,09 1,58 -1,74 3,51
XS0520028183 Deutschebank st-20 su 20-09-2010 20-09-2020 7 106,150 * 1,22 0,28 2,09 0,19 -0,62 0,64 1,75
XS0584356942 Bankamerica ge-26 5.25% call 31-01-2011 31-01-2026 7 111,520 3,48 1,07 6,38 1,63 -0,60 0,75 6,15
IT0001308508 Mps 15-02-29 sd/oc 15-02-1999 15-02-2029 6 133,120 4,63 1,82 10,60 -3,27 -0,07 9,53
IT0004852312 Deutschebank 13-11-22 zc 13-11-2012 13-11-2022 6 93,190 * 1,64 -0,07 4,34 -0,10 -0,94 -0,01 3,32
IT0005022998 B.Desio 29-05-21 su 29-05-2014 29-05-2021 6 103,610 * 1,64 0,44 2,79 -0,11 -2,10 0,75 2,55
FR0013283371 Rcibanque 26-09-22 0.75% call 26-09-2017 26-09-2022 5 100,330 * 0,67 -1,00 4,13 0,01 -0,88 2,25
IT0001302733 Mps 01-02-29 sd/oc 01-02-1999 01-02-2029 5 139,530 4,40 1,59 10,56 -0,37 -0,19 9,38
IT0004696149 Bp.Vicenza mz-21 5% 25-03-2011 25-03-2021 5 110,370 * 1,08 -0,05 2,57 -0,51 -1,13 0,28 1,86
IT0005022923 B.Desio 29-05-21 2.4% 29-05-2014 29-05-2021 5 102,160 * 1,63 0,43 2,80 -0,08 -2,08 0,73 2,53
IT0005174823 Cr.Bra 04-04-21 1% 04-04-2016 04-04-2021 5 98,850 * 1,43 0,29 2,70 -0,54 0,59 2,29
IT0005203218 Cr.Fossano lg-23 1.15% 05-07-2016 05-07-2023 5 102,600 * 0,62 -1,28 4,86 5,83 -1,28 2,57
XS0874840845 Ge.Eurfund mz-23 2.625% 15-01-2013 15-03-2023 5 108,720 * 0,72 -1,09 4,44 -0,07 0,22 -0,99 2,45
IT0005058505 Cr.Bra 20-10-20 su 20-10-2014 20-10-2020 4 101,660 * 1,32 0,35 2,23 -0,17 0,71 1,94
IT0005151862 Cr.Saluzzo dc-20 1.75% 03-12-2015 03-12-2020 4 100,850 * 1,39 0,38 2,35 -0,20 0,72 2,07
IT0005284499 B.Desio 31-10-20 su 31-10-2017 31-10-2020 4 98,910 * 1,31 0,33 2,29 -1,21 0,67 1,96
XS0765299572 Abn 28-03-22 4.125% 28-03-2012 28-03-2022 4 113,940 * 0,33 -1,17 3,50 0,51 0,17 -0,90 1,61
DE000A2AAPF1 Thyssen 08-03-21 2.75% call 08-03-2016 08-03-2021 3 104,400 * 1,06 -0,05 2,58 1,45 -0,12 0,26 1,84
FR0000471930 Orange 28-01-33 8.125% 28-01-2003 28-01-2033 3 177,620 * 1,94 -1,09 10,26 1,54 -1,78 -2,55 6,74
FR0013299435 Renault 28-11-25 1% call 28-11-2017 28-11-2025 3 96,460 * 1,51 -0,88 7,11 -1,42 -1,50 4,61
IT0004981871 Mediobanca 26-02-22 3.2% 26-02-2014 26-02-2022 3 104,990 1,76 0,29 3,46 -0,23 -2,74 0,53 2,99
IT0005139834 Cr.Bra 05-11-20 su 05-11-2015 05-11-2020 3 99,940 * 1,25 0,27 2,28 -0,19 0,62 1,90
IT0005171795 Bper 07-03-21 1% 07-03-2016 07-03-2021 3 98,900 * 1,42 0,31 2,62 -0,54 0,62 2,25
IT0005312894 Ubi 28-12-20 0.5% 28-12-2017 28-12-2020 3 98,300 * 1,21 0,17 2,45 -1,15 0,48 1,93
XS0161488498 Deutschetelf ge-33 7.5% 24-01-2003 24-01-2033 3 169,450 * 1,96 -1,06 10,39 4,65 -0,36 -2,64 6,78
XS1166507548 Goldman 29-05-24 1.75% 29-05-2015 29-05-2024 3 100,680 1,63 -0,52 5,63 1,67 0,20 -0,67 3,96
XS1167667283 Volkswagenf ge-30 1.625% 16-01-2015 16-01-2030 3 93,960 * 2,22 -0,64 10,48 1,47 -2,28 -2,37 7,12
IT0004721582 Bp.Vicenza 30-05-21 5% 30-05-2011 30-05-2021 2 110,910 * 1,12 -0,08 2,75 -0,06 -1,13 0,26 2,02
IT0004735566 Bp.Vicenza 30-06-21 5% 30-06-2011 30-06-2021 2 111,170 * 1,14 -0,09 2,83 -2,13 -1,51 0,25 2,08
IT0004983331 B.Sardegna 20-12-23 su 20-12-2013 20-12-2023 2 112,630 * 1,76 -0,26 5,00 -0,59 -0,26 3,75
IT0004997810 B.Sassari 17-02-21 su 17-02-2014 17-02-2021 2 106,570 * 1,35 0,26 2,51 -0,19 0,58 2,10
IT0005127078 Bper 01-09-20 su 01-09-2015 01-09-2020 2 100,160 * 1,16 0,24 2,11 0,17 0,61 1,72
IT0005185860 B.Sardegna 10-05-21 sd 10-05-2016 10-05-2021 2 98,800 * 1,33 0,15 2,80 0,07 0,44 2,23
IT0005311656 Bcc.Prealpi nv-20 0.55% 06-11-2017 06-11-2020 2 98,600 * 1,17 0,18 2,31 -0,65 0,51 1,82
NL0009694272 Natwest 14-02-21 5.3% 14-02-2011 14-02-2021 2 110,100 1,31 0,22 2,42 0,36 -0,33 0,56 2,01
XS0162990229 Edf 21-02-33 5.625% 21-02-2003 21-02-2033 2 141,310 * 2,27 -0,76 10,93 1,65 -0,32 -2,58 7,36
XS0993892735 Mediobanca 22-01-22 3.2% 22-01-2014 22-01-2022 2 105,230 1,66 0,22 3,36 0,30 -2,10 0,46 2,83
DE000A14J579 Thyssen 25-11-20 1.75% call 25-02-2015 25-11-2020 1 102,550 * 0,66 -0,34 2,32 0,99 0,11 1,33
DE000A1PGWA5 Daimler 12-09-22 2.375% 12-09-2012 12-09-2022 1 108,100 * 0,41 -1,25 3,96 0,45 -0,08 -1,06 1,90
FR0010952770 Engie 18-10-22 3.5% 18-10-2010 18-10-2022 1 113,420 * 0,33 -1,36 3,97 -0,30 0,19 -1,17 1,82
FR0013245586 Peugeot 23-03-24 2% call 23-03-2017 23-03-2024 1 101,350 * 1,74 -0,36 5,42 2,76 0,03 -0,42 4,01
IT0004691355 Bp.Vicenza 31-03-21 5% 31-03-2011 31-03-2021 1 110,420 * 1,08 -0,05 2,59 -0,50 -1,15 0,28 1,88
IT0004923303 B.Sardegna 20-05-23 su 20-05-2013 20-05-2023 1 115,610 * 1,65 -0,21 4,52 -0,44 -0,07 3,45
IT0005004046 B.Desio 31-03-21 2.7% 31-03-2014 31-03-2021 1 103,130 * 1,52 0,39 2,62 0,37 -1,82 0,71 2,34
IT0005012312 B.Desio 15-04-21 2.6% 15-04-2014 15-04-2021 1 102,870 * 1,54 0,39 2,67 0,34 -1,67 0,69 2,36
IT0005123796 B.Sardegna 22-07-20 sd 22-07-2015 22-07-2020 1 99,370 * 1,37 0,50 1,99 -0,36 0,86 1,86
IT0005159444 Cr.Bra 25-01-21 su 25-01-2016 25-01-2021 1 99,620 * 1,29 0,22 2,51 -0,22 0,54 2,05
IT0005239592 B.Desio 01-02-21 su 01-02-2017 01-02-2021 1 98,230 * 1,53 0,46 2,53 0,25 -1,88 0,77 2,30
IT0006715426 Barclays 16-06-22 4.6% 16-06-2010 16-06-2022 1 115,390 0,62 -0,96 3,69 4,46 1,05 -0,72 1,97
XS0229567440 Ge 19-09-35 4.125% subord 19-09-2005 19-09-2035 1 123,950 * 2,40 -0,74 12,83 -1,99 0,55 -3,30 8,57
XS0412842857 Innogyfin 10-08-21 6.5% 10-02-2009 10-08-2021 1 118,940 * 0,31 -0,96 2,77 0,18 -0,12 -0,61 1,20
XS0503603267 Deutschetelf 22-04-25 tf 22-04-2010 22-04-2025 1 125,710 * 0,94 -1,36 5,99 1,13 -0,51 -1,53 3,47
XS0847580353 Deutschetelf ot-24 2.75% 24-10-2012 24-10-2024 1 111,790 * 0,82 -1,40 5,79 1,24 0,20 -1,58 3,22
XS0882849507 Goldman 01-02-23 3.25% 01-02-2013 01-02-2023 1 110,910 * 0,80 -0,97 4,27 1,86 0,30 -0,83 2,46
XS1692348847 Volkswagenl ot-20 0.25% 04-10-2017 05-10-2020 0 100,120 * 0,20 -0,75 2,23 -0,04 -0,42 0,81
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, StepUp, StepDown e Zerocoupon con vita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a 10mila euro e con una quantità trattata media negli ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario. Descrizione: descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zero coupon, tf: tasso fisso, subord: obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, call: obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) del titolo. Rating: giudizio sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione del titolo (MOT, EuroMOT oppure TLX se presente*): per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenuto fino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: rappresenta il rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa o tre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di listino, ipotizzando il non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o negativo di 50 basis points se nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend+0.5%: performance prevista in caso di aumento dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%.