Due scenari per i bond

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Dati al 19-10-2017
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 21 ottobre 2017
ISIN Titolo Rating Data
emissione
Data
scadenza
Quantità
media
trattata
Prezzo
listino
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stato
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Performance Perf. fra 1 anno
Da
1 anno
Da
3 Mesi
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+0,5%
Rend
-0,5%
IT0005257784 Mittel 07-08-23 3.75% call 21-07-2017 07-08-2023 808 102,600 3,28 2,22 5,24 1,14 5,39
IT0001200390 Comit 17-02-28 zc 17-02-1998 17-02-2028 688 80,860 2,08 0,02 10,33 3,91 6,32 -2,49 6,85
IT0004917842 Mediobanca ap-23 5.75% subord 18-04-2013 18-04-2023 464 116,800 2,44 1,48 4,81 7,62 1,59 0,50 4,33
IT0004645542 Mediobanca 15-11-20 5% subord 15-11-2010 15-11-2020 377 112,110 * 0,98 0,83 2,82 7,37 1,01 0,01 1,87
IT0004966823 B.Popolare 18-11-20 5.5% subord 18-11-2013 18-11-2020 372 104,860 2,30 2,52 1,49 4,97 1,43 1,35 2,09
IT0005177032 Unicredit 10-06-26 zc 10-06-2016 10-06-2026 363 85,420 * 1,84 0,07 8,64 2,31 3,16 -1,89 5,75
XS0161100515 Telecomfin ge-33 7.75% 24-01-2003 24-01-2033 350 152,060 * 3,34 0,84 10,22 19,70 6,05 -1,28 7,98
FR0010014845 Giepsatresor st-33 6% 19-09-2003 19-09-2033 333 129,020 * 3,57 1,03 11,32 9,55 4,98 -1,37 8,96
IT0005188351 Mediobanca gn-26 3.75% call subord 16-06-2016 16-06-2026 327 106,450 2,89 1,12 7,51 8,69 1,68 -0,30 6,22
IT0004605074 Unicredit 31-05-20 su subord 31-05-2010 31-05-2020 291 106,890 * 1,05 1,26 1,58 5,67 0,57 0,55 1,26
IT0005075533 Alerion 11-02-22 6% call 03-02-2015 11-02-2022 290 105,880 4,46 3,91 3,80 4,74 1,05 2,92 5,75
IT0001086658 S.Paoloimi 30-01-22 zc 30-01-1997 30-01-2022 258 98,060 0,46 -0,08 4,28 5,77 2,30 -1,17 2,11
IT0005118796 Mediobanca gn-25 2.75% call 12-06-2015 12-06-2025 244 104,830 2,06 0,48 6,96 3,33 0,95 -0,89 5,08
XS0461374182 Deutschebank 22-04-26 zc 22-04-2016 22-04-2026 241 86,710 * 1,69 -0,06 8,51 7,50 2,59 -1,98 5,53
IT0001203253 Mc.Centrale fb-28 zc 10-02-1998 10-02-2028 234 79,070 2,30 0,24 10,32 3,66 6,59 -2,20 7,12
IT0005108490 Autostrade gn-23 1.625% 12-06-2015 12-06-2023 213 105,610 * 0,61 -0,40 5,42 0,84 1,33 -1,57 2,85
IT0004608797 Mediobanca 14-05-20 4.5% 14-05-2010 14-05-2020 202 111,000 0,19 0,18 2,45 2,22 0,65 -0,53 0,93
IT0000966017 Comit 08-01-27 zc 08-01-1997 08-01-2027 189 84,490 1,84 -0,03 9,22 5,55 6,32 -2,13 6,09
XS0213101073 Pemex 24-02-25 5.5% 24-02-2005 24-02-2025 174 116,440 * 2,97 1,46 6,15 6,69 3,65 0,36 5,54
XS1308021846 Ivs 15-11-22 4.5% call 03-11-2015 15-11-2022 173 105,890 3,22 2,41 4,49 5,32 1,06 1,37 4,89
DE000DB7XJJ2 Deutschebank fb-25 2.75% subord 17-02-2015 17-02-2025 161 101,970 * 2,45 0,95 6,63 17,65 2,49 -0,35 5,29
IT0001205589 Mc.Lombardo fb-28 zc 18-02-1998 18-02-2028 152 80,750 2,09 0,03 10,34 3,82 6,42 -2,45 6,89
IT0004941412 Unicredit 13-10-20 tf/su subord 13-08-2013 13-10-2020 148 107,340 * 0,90 1,05 1,95 6,71 0,92 0,43 1,39
IT0001304010 Interbanca fb-21 sd/oc 16-02-1999 16-02-2021 126 139,860 2,12 1,89 3,33 8,79 1,76 1,00 3,32
XS1394283078 B.Imi 25-05-26 zc 25-05-2016 25-05-2026 116 86,780 * 1,66 -0,10 8,60 3,05 2,08 -2,03 5,57
IT0005009524 Tip 14-04-20 4.75% call 07-04-2014 14-04-2020 105 108,900 1,09 1,10 2,36 4,88 2,03 0,39 1,77
IT0001308607 Crediop 26-02-24 sd/oc 26-02-1999 26-02-2024 102 170,310 2,56 1,33 6,36 12,51 4,77 -0,06 5,29
IT0005074577 Intek 20-02-20 5% call 26-01-2015 20-02-2020 90 103,460 3,43 3,49 2,20 5,23 0,40 2,72 3,95
IT0004917867 Unicredit 15-07-20 tf/su subord 15-05-2013 15-07-2020 72 107,950 * 0,84 1,03 1,70 6,02 1,27 0,36 1,16
IT0004852312 Deutschebank 13-11-22 zc 13-11-2012 13-11-2022 51 94,480 * 1,13 0,32 5,07 5,82 0,52 -0,89 3,17
XS1650145029 B.Imi 21-07-22 0.7% 21-07-2017 21-07-2022 46 100,430 0,61 -0,09 4,68 -1,22 2,46
IT0004982200 Unicredit 31-03-21 tf/su subord 31-01-2014 31-03-2021 38 106,010 * 1,21 1,37 1,90 3,32 1,20 0,51 1,56
IT0005058265 Bp.Vicenza 07-11-19 2% 07-11-2014 07-11-2019 36 103,470 * 0,30 0,44 1,99 17,99 0,18 -0,21 0,80
IT0004907850 Unicredit 30-06-20 tf/su subord 29-04-2013 30-06-2020 33 107,500 * 0,99 1,19 1,66 3,86 0,99 0,51 1,27
IT0004883689 Unicredit 28-02-20 tf/su subord 31-12-2012 28-02-2020 30 105,230 * 0,75 1,01 1,33 4,18 1,34 0,31 0,86
XS1216647716 Volkswagens ot-21 0.75% 14-04-2015 14-10-2021 27 101,460 * 0,38 -0,05 3,94 0,84 0,14 -1,07 1,86
IT0004828171 Deutschebank st-22 zc 06-09-2012 06-09-2022 25 94,930 * 1,07 0,32 4,88 5,67 1,94 -0,83 3,05
NL0009287614 Rbs 11-12-19 4.6% 11-12-2009 11-12-2019 25 109,290 0,25 0,36 2,05 2,72 0,66 -0,28 0,78
XS0993892735 Mediobanca 22-01-22 3.2% 22-01-2014 22-01-2022 25 108,610 1,12 0,59 3,98 4,47 1,11 -0,40 2,60
XS1167667283 Volkswagenf ge-30 1.625% 16-01-2015 16-01-2030 25 96,500 * 1,95 -0,28 11,04 1,84 -2,97 7,08
IT0004691355 Bp.Vicenza 31-03-21 5% 31-03-2011 31-03-2021 24 115,510 * 0,45 0,18 3,19 24,96 0,62 -0,65 1,56
IT0004957020 B.Imi 31-10-19 tf 31-10-2013 31-10-2019 23 107,550 0,11 0,25 1,94 2,47 0,09 -0,37 0,60
XS0177089298 Enelfin 29-09-23 5.25% 29-09-2003 29-09-2023 23 127,810 * 0,49 -0,62 5,34 1,21 1,05 -1,65 2,69
XS0873793375 Volkswagenf 14-01-20 2% 14-01-2013 14-01-2020 22 104,480 * 0,08 2,18 0,75 -0,60 0,59
IT0004696149 Bp.Vicenza mz-21 5% 25-03-2011 25-03-2021 21 115,400 * 0,46 0,20 3,18 24,77 0,56 -0,64 1,56
IT0005000218 B.Imi 30-04-20 tf 30-04-2014 30-04-2020 20 104,950 0,51 0,51 2,47 2,24 0,03 -0,23 1,24
IT0004981871 Mediobanca 26-02-22 3.2% 26-02-2014 26-02-2022 18 109,520 0,95 0,39 4,08 4,61 1,61 -0,57 2,52
IT0005022055 Unicredit 31-07-20 sd 31-07-2014 31-07-2020 17 103,980 0,65 0,58 2,72 1,91 -0,11 -0,21 1,51
DE000A169NC2 Daimler 11-05-28 1.375% 11-05-2016 11-05-2028 16 101,830 * 1,19 -0,89 9,86 -2,18 1,77 -3,14 5,72
NL0009483825 Rbs 22-06-20 5% 22-06-2010 22-06-2020 16 112,810 0,19 0,15 2,51 4,29 1,04 -0,57 0,96
IT0005086217 Bp.Vicenza 20-02-20 1.6% 20-02-2015 20-02-2020 14 103,360 * 0,16 0,22 2,29 18,17 0,63 -0,49 0,81
IT0005073934 Bp.Vicenza 16-01-20 1.6% 16-01-2015 16-01-2020 11 103,360 * 0,10 0,18 2,20 21,57 0,15 -0,50 0,70
XS0229567440 Ge 19-09-35 4.125% subord 19-09-2005 19-09-2035 11 133,530 * 1,90 -0,77 13,72 -5,43 1,83 -4,23 8,50
DE000A1ZZ028 Bmwuscap 20-04-27 1% 20-04-2015 20-04-2027 10 100,750 * 0,92 -1,01 9,07 -2,09 1,62 -3,05 5,02
DE000A2AAPF1 Thyssen 08-03-21 2.75% call 08-03-2016 08-03-2021 10 106,760 * 0,72 0,47 3,23 4,30 1,70 -0,41 1,84
DE000CZ302M3 Commerzbank 16-09-20 4% 16-09-2010 16-09-2020 10 112,630 * -0,32 -0,42 2,80 2,08 1,80 -1,21 0,59
XS0584356942 Bankamerica ge-26 5.25% call 31-01-2011 31-01-2026 10 114,870 3,17 1,46 6,82 2,68 1,09 0,22 6,07
FR0013169778 Rcibanque 17-05-23 1% call 17-05-2016 17-05-2023 9 101,860 * 0,66 -0,32 5,43 0,55 1,07 -1,53 2,90
XS0162990229 Edf 21-02-33 5.625% 21-02-2003 21-02-2033 9 148,100 * 1,96 -0,54 11,30 -1,74 2,64 -3,06 7,28
FR0013245586 Peugeot 23-03-24 2% call 23-03-2017 23-03-2024 8 102,870 * 1,52 0,26 6,04 2,18 -0,95 4,10
IT0004650781 Crediop 22-10-20 zc 22-10-2010 22-10-2020 8 96,710 1,12 0,99 3,01 2,31 2,73 0,13 2,13
XS0207065110 Unicredito ge-20 4.375% 09-12-2004 29-01-2020 8 110,000 * -0,02 0,05 2,16 1,18 -0,21 -0,60 0,58
DE000A1R0410 Thyssen 25-10-19 3.125% call 25-02-2014 25-10-2019 7 105,390 * 0,43 0,58 1,93 2,39 0,69 -0,05 0,90
FR0013153707 Peugeot 14-04-23 2.375% call 15-04-2016 14-04-2023 7 106,100 * 1,22 0,27 5,16 2,57 1,41 -0,86 3,31
IT0005083735 B.Desio 13-02-20 su 13-02-2015 13-02-2020 7 101,870 * 0,60 0,66 2,29 1,91 0,68 -0,04 1,25
IT0005241028 Bp.Spoleto 28-02-20 su 28-02-2017 28-02-2020 7 100,340 * 0,75 0,80 2,34 1,04 0,09 1,43
XS0520028183 Deutschebank st-20 su 20-09-2010 20-09-2020 7 109,400 * 0,68 0,57 2,82 3,28 0,56 -0,23 1,59
XS1629387462 Heidelbergc gn-27 1.5% call 14-06-2017 14-06-2027 7 101,260 * 1,36 -0,60 9,02 -2,57 5,45
IT0001304341 B.Imi 01-02-24 sd/oc 01-02-1999 01-02-2024 6 193,420 2,07 0,86 6,29 2,55 1,96 -0,53 4,76
NL0009694272 Rbs 14-02-21 5.3% 14-02-2011 14-02-2021 6 114,790 0,77 0,54 3,09 4,82 1,10 -0,27 1,83
XS1002933072 Heidelbergc ot-21 3.25% call 12-12-2013 21-10-2021 6 112,000 * 0,24 -0,20 3,75 3,66 0,03 -1,15 1,62
DE000A169G15 Daimler 12-01-24 1.4% 12-01-2016 12-01-2024 5 105,500 * 0,50 -0,70 5,96 -0,81 1,36 -1,94 3,02
DE000UB43CW1 Ubs 26-07-21 4.3% 26-01-2011 26-07-2021 5 109,510 1,67 1,31 3,54 -0,10 1,73 0,41 2,95
IT0005012312 B.Desio 15-04-21 2.6% 15-04-2014 15-04-2021 5 106,120 * 0,82 0,54 3,36 3,20 1,10 -0,36 2,00
IT0005057424 Intesaspaolo nv-20 0.9% 07-11-2014 07-11-2020 5 101,510 * 0,40 0,25 3,00 2,51 0,48 -0,60 1,41
NL0009288141 Rbs 03-12-24 oc call 03-12-2009 03-12-2024 5 173,960 3,35 1,89 7,13 3,57 2,78 0,36 6,48
XS0478074924 Rabobank 14-01-20 4.125% 14-01-2010 14-01-2020 5 109,610 * -0,16 -0,08 2,13 0,28 0,31 -0,73 0,42
XS0999667263 Telekomfin dc-21 3.125% 03-12-2013 03-12-2021 5 112,300 * 0,13 -0,35 3,85 -0,20 1,75 -1,29 1,58
DE000A1CR4S5 Kfw 20-01-20 3.625% 19-01-2010 20-01-2020 4 109,470 * -0,54 -0,46 2,16 -0,27 0,17 -1,12 0,06
DE000A1R0TN7 Daimler 21-01-20 1.75% 21-11-2012 21-01-2020 4 104,270 * -0,14 -0,06 2,21 0,12 0,15 -0,74 0,47
XS0850057588 Deutschetelf 30-10-19 2% 30-10-2012 30-10-2019 4 104,300 * -0,12 0,02 1,97 -0,07 -0,27 -0,60 0,38
DE000A2DAR40 Kfw 15-06-37 1.125% 24-01-2017 15-06-2037 3 97,610 * 1,26 -1,52 17,65 2,33 -6,65 10,03
IT0005059586 B.Nuova 07-11-19 2% 07-11-2014 07-11-2019 3 103,960 * 0,07 0,21 1,99 19,33 0,16 -0,44 0,57
IT0005252611 Bp.Spoleto 19-06-20 su 19-06-2017 19-06-2020 3 99,870 * 0,85 0,81 2,64 1,10 0,04 1,68
XS0162869076 Telefonica fb-33 5.875% 14-02-2003 14-02-2033 3 148,070 * 2,15 -0,35 11,15 -3,18 0,85 -2,76 7,42
XS0223447227 Edpfinance gn-20 4.125% 29-06-2005 29-06-2020 3 111,350 * -0,09 -0,13 2,58 2,61 0,90 -0,87 0,72
XS0508527842 B.Imi 30-06-20 su 30-06-2010 30-06-2020 3 106,950 * 0,34 0,54 1,68 1,84 0,31 -0,11 0,71
XS0765299572 Abn 28-03-22 4.125% 28-03-2012 28-03-2022 3 117,640 * 0,13 -0,46 4,10 0,51 0,63 -1,40 1,71
DE000A14J579 Thyssen 25-11-20 1.75% call 25-02-2015 25-11-2020 2 103,940 * 0,47 0,31 3,00 1,00 -0,55 1,47
DE000A14J587 Thyssen 25-02-25 2.5% 25-02-2015 25-02-2025 2 107,830 * 1,37 -0,14 6,74 3,29 -1,46 4,29
DE000A1PGWA5 Daimler 12-09-22 2.375% 12-09-2012 12-09-2022 2 110,570 * 0,20 -0,55 4,69 -0,06 0,99 -1,61 2,08
FR0000471930 Orange 28-01-33 8.125% 28-01-2003 28-01-2033 2 186,890 * 1,64 -0,86 10,61 -1,18 0,38 -3,03 6,62
FR0012596179 Rcibanque mz-20 0.625% call 04-03-2015 04-03-2020 2 101,670 * -0,08 -0,03 2,35 0,64 -0,02 -0,75 0,60
IT0004721582 Bp.Vicenza 30-05-21 5% 30-05-2011 30-05-2021 2 116,060 * 0,50 0,18 3,36 26,59 1,11 -0,69 1,68
IT0004735566 Bp.Vicenza 30-06-21 5% 30-06-2011 30-06-2021 2 116,220 * 0,55 0,21 3,44 25,47 1,09 -0,67 1,78
IT0005072753 B.Nuova 09-01-20 1.6% 09-01-2015 09-01-2020 2 103,340 * 0,09 0,18 2,18 20,74 0,15 -0,49 0,69
XS0222383027 Glaxosmith gn-25 4% 16-06-2005 16-06-2025 2 122,740 * 0,91 -0,67 6,78 -2,42 0,68 -1,94 3,85
XS1180130939 Rabobank 03-02-27 1.375% 03-02-2015 03-02-2027 2 103,770 * 0,95 -0,94 8,72 0,17 1,26 -2,84 4,88
XS1614198262 Goldman 15-05-24 1.375% call 15-05-2017 15-05-2024 2 101,990 * 1,06 -0,24 6,30 0,85 -1,56 3,74
FR0013250693 Rcibanque ap-25 1.625% call 12-04-2017 11-04-2025 1 104,060 * 1,06 -0,48 7,06 2,03 -1,95 4,11
I titoli in tabella sono stati selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: quotati sui mercati MOT, EuroMOT e TLX, di emittenti bancari o corporate, a Tasso Fisso, StepUp, StepDown e Zerocoupon con vita residua di almeno due anni, con lotto minimo acquistabile non superiore a 10mila euro e con una quantità trattata media negli ultimi 10 giorni di almeno mille euro. Isin: Codice identificativo del prestito obbligazionario. Descrizione: descrizione dell'emittente, della data di scadenza e delle principali caratteristiche anagrafiche secondo la seguente legenda: su: step-up, sd: step-down, oc: one coupon, zc: zero coupon, tf: tasso fisso, subord: obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente, call: obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Data Scadenza: è la data in cui viene rimborsata l'ultima quota di capitale (normalmente l'unica) del titolo. Rating: giudizio sull'affidabilità dell'emittente in merito al pagamento delle cedole e dei rimborsi previsti dal titolo. Quantità media trattata: è la quantità media trattata sul mercato negli ultimi 10 giorni lavorativi. In migliaia di euro. Prezzo di listino: prezzo di chiusura sul mercato di quotazione del titolo (MOT, EuroMOT oppure TLX se presente*): per i titoli zerocoupon si intende tel-quel, cioè comprensivo della parte di interessi maturata alla data, altrimenti si intende sempre corso secco, cioè non comprensivo del rateo cedola. Rend. Lordo %: indica il rendimento effettivo lordo nell'ipotesi che il titolo venga tenuto fino a scadenza e che tutti i flussi vengano reinvestiti allo stesso tasso. Duration Lorda: è la vita media finanziaria espressa in anni e frazioni d'anno: è il baricentro temporale dei flussi (cedole e rimborsi) futuri attualizzati. La duration rappresenta un indicatore di rischio: maggiore è la duration, maggiore è la rischiosità intesa come reattività del prezzo del titolo al variare del suo rendimento. Spread %: esprime la differenza di rendimento effettivo lordo dell'obbligazione rispetto ad un titolo di Stato Italiano di similare durata. Performance passate: rappresenta il rendimento di periodo ottenuto nel caso di acquisto dell'obbligazione nel passato (un anno fa o tre mesi fa) e di vendita sul mercato alla data di riferimento e al prezzo di listino, ipotizzando il non reinvestimento dei flussi incassati nel periodo. Performance tra 1 anno: indica il rendimento di periodo che si otterrebbe in caso di acquisto dell'obbligazione, alla data di riferimento e al prezzo di listino, e di vendita del titolo tra un anno, a fronte di uno scenario di variazione dei tassi rispettivamente positivo o negativo di 50 basis points se nell'ipotesi di non reinvestire gli eventuali flussi che saranno incassati nel periodo: Rend+0.5%: performance prevista in caso di aumento dei tassi di interesse di 0.5%; Rend-0.5%: performance prevista in caso di diminuzione dei tassi di interesse di 0.5%.